********************************************************************************
Slippage report produced on 27/10/2023 22:35 from 19/02/2023 22:35 to 27/10/2023 22:35
********************************************************************************
Slippage calculations: First three columns are slippage (mid to executed price) from 3 sources:
- bid_ask_trades: The difference between the mid price and bid/ask price when a trade is entered
- total_trades: The difference between the mid price and actual fill price when a trade occurs
- bid_ask_sampled: The difference between mid and bid/ask when a regular sample is taken, not when trading
The following three columns show how our estimate of slippage is calculated using weights
- weight_trades: Weighting given to trades (most conservative of bid_ask_trades and total_trades)
- weight_samples: Weighting given to samples
- weight_config: Weighting given to current configured value
The weights vary depending on how many trades and samples we have
Finally we have:
- The estimate based on the calculations above
- The current configured value
- The % difference between these values (estimate and configured). Positive means the estimate is higher (costs not conservative enough)
==============================================================================================================================================
Check of slippage, in price units
==============================================================================================================================================
bid_ask_trades total_trades bid_ask_sampled weight_trades weight_samples weight_config estimate Configured Difference
WHEAT_ICE_fsb NaN NaN 0.750 0.00 0.79 0.21 0.6433 0.2500 157.3
SMI_fsb* -5.0 6.5 3.000 0.69 0.29 0.03 5.3987 3.0000 80.0
OJ_fsb NaN NaN 100.000 0.00 0.67 0.33 85.7301 57.0000 50.4
NIKKEI_fsb NaN NaN 10.000 0.00 0.93 0.07 9.8800 8.3000 19.0
LEANHOG_fsb* -7.5 7.5 7.500 0.97 0.03 0.01 7.4975 7.1900 4.3
OATIES_fsb NaN NaN 4.000 0.00 0.86 0.14 3.9773 3.8400 3.6
SUGAR11_fsb NaN NaN 2.500 0.00 0.84 0.16 2.4845 2.4000 3.5
SHATZ_fsb NaN NaN 0.750 0.00 0.87 0.13 0.7474 0.7300 2.4
DX_fsb* -4.0 4.0 4.000 0.05 0.89 0.06 3.9976 3.9600 1.0
LIVECOW_fsb NaN NaN 10.000 0.00 0.73 0.27 9.9839 9.9400 0.4
AEX_fsb -0.1 0.1 0.100 0.05 0.85 0.09 0.1000 0.1000 0.0
DAX_fsb NaN NaN 3.100 0.00 0.94 0.06 3.1000 3.1000 0.0
GOLD_fsb NaN NaN 0.300 0.00 0.93 0.07 0.3000 0.3000 0.0
COPPER_fsb* -20.0 20.0 20.000 0.11 0.84 0.06 20.0000 20.0000 0.0
BRENT_W_fsb* 0.0 3.0 3.000 0.02 0.92 0.06 3.0000 3.0000 0.0
GAS_UK_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 4.0000 4.0000 0.0
GAS_NL_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 50.0000 50.0000 0.0
SP500 NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 0.1300 0.1300 0.0
SOFR_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 0.5000 0.5000 0.0
SEK_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 42.5000 42.5000 0.0
NOK_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 42.5000 42.5000 0.0
LUMBER_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 400.0000 400.0000 0.0
PLAT_fsb NaN NaN 1.250 0.00 0.92 0.08 1.2500 1.2500 0.0
ROBUSTA_fsb NaN NaN 2.000 0.00 0.81 0.19 2.0000 2.0000 0.0
RUSSELL_fsb NaN NaN 0.250 0.00 0.93 0.07 0.2500 0.2500 0.0
LUMBER-new_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 250.0000 250.0000 0.0
SILVER_fsb NaN NaN 1.500 0.00 0.92 0.08 1.5000 1.5000 0.0
SOYBEAN_fsb NaN NaN 1.000 0.00 0.89 0.11 1.0000 1.0000 0.0
SOYMEAL_fsb NaN NaN 40.000 0.00 0.89 0.11 40.0000 40.0000 0.0
SP500_fsb NaN NaN 0.500 0.00 0.92 0.08 0.5000 0.5000 0.0
JSE40_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 30.0000 30.0000 0.0
GBPJPY_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 9.6000 9.6000 0.0
US30U_fsb NaN NaN 2.000 0.00 0.89 0.11 2.0000 2.0000 0.0
US30_fsb NaN NaN 2.000 0.00 0.88 0.12 2.0000 2.0000 0.0
US5_fsb NaN NaN 1.000 0.00 0.89 0.11 1.0000 1.0000 0.0
GBPCHF_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 9.5000 9.5000 0.0
CHFJPY_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 5.5000 5.5000 0.0
CORN NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 0.1600 0.1600 0.0
IBXEX_fsb NaN NaN 4.000 0.00 0.92 0.08 4.0000 4.0000 0.0
EDOLLAR_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 0.8000 0.8000 0.0
EURCAD_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 8.2500 8.2500 0.0
EURCHF_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 5.0000 5.0000 0.0
EURIBOR_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 2.4000 2.4000 0.0
EUROSTX NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 0.4800 0.4800 0.0
EDOLLAR NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 0.0025 0.0025 0.0
JPY_fsb NaN NaN 5.000 0.00 0.94 0.06 5.0000 5.0000 0.0
COCOA_fsb NaN NaN 4.000 0.00 0.84 0.16 4.0000 4.0000 0.0
EUROSTX_fsb NaN NaN 1.000 0.00 0.89 0.11 1.0000 1.0000 0.0
NASDAQ_fsb* -1.5 1.5 1.500 0.10 0.85 0.05 1.5000 1.5000 0.0
PALLAD_fsb* -4.0 4.0 4.000 0.01 0.89 0.10 4.0000 4.0000 0.0
SOYOIL_fsb* 5.0 5.0 5.000 0.01 0.90 0.09 5.0000 5.0000 0.0
US10_fsb* 0.0 2.0 2.000 0.07 0.81 0.12 2.0000 2.0000 0.0
ASX_fsb NaN NaN 2.000 0.00 0.91 0.09 2.0000 2.0000 0.0
AUDJPY_fsb NaN NaN 4.500 0.00 0.87 0.13 4.5000 4.5000 0.0
BTP3_fsb NaN NaN 2.500 0.00 0.82 0.18 2.5000 2.5000 0.0
CAC_fsb NaN NaN 2.000 0.00 0.93 0.07 2.0000 2.0000 0.0
HEATOIL_fsb NaN NaN 15.000 0.00 0.93 0.07 15.0000 15.0000 0.0
US10 NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 0.0080 0.0080 0.0
HANG_fsb NaN NaN 8.000 0.00 0.94 0.06 8.0000 8.0000 0.0
GASOLINE_fsb NaN NaN 15.000 0.00 0.93 0.07 15.0000 15.0000 0.0
GILT_fsb NaN NaN 1.000 0.00 0.89 0.11 1.0000 1.0000 0.0
WHEAT_fsb NaN NaN 0.500 0.00 0.89 0.11 0.5000 0.5000 -0.0
US2_fsb NaN NaN 1.000 0.00 0.89 0.11 1.0000 1.0000 -0.0
BUND_fsb* -1.5 1.5 1.500 0.26 0.67 0.07 1.5000 1.5000 -0.0
CRUDE_W_fsb 0.0 3.0 3.000 0.04 0.90 0.06 3.0000 3.0000 -0.0
VIX_fsb NaN NaN 0.100 0.00 0.84 0.16 0.1000 0.1000 -0.0
V2X_fsb NaN NaN 0.100 0.00 0.84 0.16 0.1000 0.1000 -0.0
OMXS30_fsb NaN NaN 0.350 0.00 0.91 0.09 0.3500 0.3500 -0.0
DOW_fsb NaN NaN 3.600 0.00 0.94 0.06 3.6000 3.6000 -0.0
EURGBP_fsb NaN NaN 3.950 0.00 0.94 0.06 3.9530 4.0000 -1.2
CORN_fsb NaN NaN 0.500 0.00 0.88 0.12 0.5012 0.5100 -1.7
AUD_fsb NaN NaN 5.300 0.00 0.94 0.06 5.3058 5.4000 -1.7
GAS_US_fsb* -5.0 5.0 5.000 0.07 0.84 0.09 5.0093 5.1000 -1.8
COTTON2_fsb NaN NaN 12.500 0.00 0.90 0.10 12.5263 12.7700 -1.9
SUGAR_WHITE_fsb NaN NaN 0.400 0.00 0.84 0.16 0.4016 0.4100 -2.0
OAT_fsb NaN NaN 2.500 0.00 0.88 0.12 2.5082 2.5700 -2.4
EUR_fsb NaN NaN 5.300 0.00 0.94 0.06 5.3083 5.4400 -2.4
BTP_fsb NaN NaN 2.500 0.00 0.85 0.15 2.5123 2.5800 -2.6
NZD_fsb* -2.9 2.9 2.900 0.06 0.88 0.06 2.9052 2.9900 -2.8
GASOIL_fsb NaN NaN 0.500 0.00 0.92 0.08 0.5017 0.5200 -3.5
COCOA_LDN_fsb NaN NaN 2.000 0.00 0.81 0.19 2.0194 2.1000 -3.8
CHF_fsb NaN NaN 4.750 0.00 0.94 0.06 4.7622 4.9600 -4.0
JGB_fsb NaN NaN 2.000 0.00 0.86 0.14 2.0136 2.1000 -4.1
COFFEE_fsb 0.0 20.0 20.000 0.11 0.76 0.13 20.1266 21.0000 -4.2
FTSE100_fsb NaN NaN 2.000 0.00 0.93 0.07 2.0070 2.1000 -4.4
GBP_fsb NaN NaN 4.950 0.00 0.94 0.06 4.9677 5.2500 -5.4
BOBL_fsb NaN NaN 1.500 0.00 0.88 0.12 1.5118 1.6000 -5.5
RICE_fsb NaN NaN 20.000 0.00 0.66 0.34 20.6849 22.0000 -6.0
CAD_fsb NaN NaN 3.650 0.00 0.94 0.06 3.6679 3.9600 -7.4
SONIA3_fsb NaN NaN 0.500 0.00 0.81 0.19 0.5093 0.5500 -7.4
EUA_fsb NaN NaN 3.000 0.00 0.89 0.11 3.0447 3.4000 -10.5
BUXL_fsb NaN NaN 2.000 0.00 0.88 0.12 2.0362 2.3000 -11.5
EURIBOR-ICE_fsb NaN NaN 0.500 0.00 0.85 0.15 0.5285 0.6900 -23.4
FED_fsb NaN NaN 0.500 0.00 0.65 0.35 0.6560 0.9400 -30.2
MSCISING_fsb NaN NaN 0.125 0.00 0.87 0.13 0.1707 0.4800 -64.4
* indicates currently held position
==============================================================================================================================================
Check of slippage, in tick units
==============================================================================================================================================
bid_ask_trades total_trades bid_ask_sampled weight_trades weight_samples weight_config estimate Configured Difference
WHEAT_ICE_fsb NaN NaN 75.0 0.00 0.79 0.21 64.33 25.0 157.3
SMI_fsb* NaN NaN NaN 0.69 0.29 0.03 NaN NaN 80.0
OJ_fsb NaN NaN 10000.0 0.00 0.67 0.33 8573.01 5700.0 50.4
NIKKEI_fsb NaN NaN 1000.0 0.00 0.93 0.07 988.00 830.0 19.0
LEANHOG_fsb* NaN NaN NaN 0.97 0.03 0.01 NaN NaN 4.3
OATIES_fsb NaN NaN 400.0 0.00 0.86 0.14 397.73 384.0 3.6
SUGAR11_fsb NaN NaN 250.0 0.00 0.84 0.16 248.45 240.0 3.5
SHATZ_fsb NaN NaN 75.0 0.00 0.87 0.13 74.74 73.0 2.4
DX_fsb* NaN NaN NaN 0.05 0.89 0.06 NaN NaN 1.0
LIVECOW_fsb NaN NaN 1000.0 0.00 0.73 0.27 998.39 994.0 0.4
AEX_fsb -10.0 10.0 10.0 0.05 0.85 0.09 10.00 10.0 0.0
DAX_fsb NaN NaN 310.0 0.00 0.94 0.06 310.00 310.0 0.0
GOLD_fsb NaN NaN 30.0 0.00 0.93 0.07 30.00 30.0 0.0
COPPER_fsb* NaN NaN NaN 0.11 0.84 0.06 NaN NaN 0.0
BRENT_W_fsb* NaN NaN NaN 0.02 0.92 0.06 NaN NaN 0.0
GAS_UK_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
GAS_NL_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
SP500 NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
SOFR_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
SEK_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
NOK_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
LUMBER_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
PLAT_fsb NaN NaN 125.0 0.00 0.92 0.08 125.00 125.0 0.0
ROBUSTA_fsb NaN NaN 200.0 0.00 0.81 0.19 200.00 200.0 0.0
RUSSELL_fsb NaN NaN 25.0 0.00 0.93 0.07 25.00 25.0 0.0
LUMBER-new_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
SILVER_fsb NaN NaN 150.0 0.00 0.92 0.08 150.00 150.0 0.0
SOYBEAN_fsb NaN NaN 100.0 0.00 0.89 0.11 100.00 100.0 0.0
SOYMEAL_fsb NaN NaN 4000.0 0.00 0.89 0.11 4000.00 4000.0 0.0
SP500_fsb NaN NaN 50.0 0.00 0.92 0.08 50.00 50.0 0.0
JSE40_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
GBPJPY_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
US30U_fsb NaN NaN 200.0 0.00 0.89 0.11 200.00 200.0 0.0
US30_fsb NaN NaN 200.0 0.00 0.88 0.12 200.00 200.0 0.0
US5_fsb NaN NaN 100.0 0.00 0.89 0.11 100.00 100.0 0.0
GBPCHF_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
CHFJPY_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
CORN NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
IBXEX_fsb NaN NaN 400.0 0.00 0.92 0.08 400.00 400.0 0.0
EDOLLAR_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
EURCAD_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
EURCHF_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
EURIBOR_fsb NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
EUROSTX NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
EDOLLAR NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
JPY_fsb NaN NaN 500.0 0.00 0.94 0.06 500.00 500.0 0.0
COCOA_fsb NaN NaN 400.0 0.00 0.84 0.16 400.00 400.0 0.0
EUROSTX_fsb NaN NaN 100.0 0.00 0.89 0.11 100.00 100.0 0.0
NASDAQ_fsb* NaN NaN NaN 0.10 0.85 0.05 NaN NaN 0.0
PALLAD_fsb* NaN NaN NaN 0.01 0.89 0.10 NaN NaN 0.0
SOYOIL_fsb* NaN NaN NaN 0.01 0.90 0.09 NaN NaN 0.0
US10_fsb* NaN NaN NaN 0.07 0.81 0.12 NaN NaN 0.0
ASX_fsb NaN NaN 200.0 0.00 0.91 0.09 200.00 200.0 0.0
AUDJPY_fsb NaN NaN 450.0 0.00 0.87 0.13 450.00 450.0 0.0
BTP3_fsb NaN NaN 250.0 0.00 0.82 0.18 250.00 250.0 0.0
CAC_fsb NaN NaN 200.0 0.00 0.93 0.07 200.00 200.0 0.0
HEATOIL_fsb NaN NaN 1500.0 0.00 0.93 0.07 1500.00 1500.0 0.0
US10 NaN NaN NaN 0.00 0.00 1.00 NaN NaN 0.0
HANG_fsb NaN NaN 800.0 0.00 0.94 0.06 800.00 800.0 0.0
GASOLINE_fsb NaN NaN 1500.0 0.00 0.93 0.07 1500.00 1500.0 0.0
GILT_fsb NaN NaN 100.0 0.00 0.89 0.11 100.00 100.0 0.0
WHEAT_fsb NaN NaN 50.0 0.00 0.89 0.11 50.00 50.0 -0.0
US2_fsb NaN NaN 100.0 0.00 0.89 0.11 100.00 100.0 -0.0
BUND_fsb* NaN NaN NaN 0.26 0.67 0.07 NaN NaN -0.0
CRUDE_W_fsb 0.0 300.0 300.0 0.04 0.90 0.06 300.00 300.0 -0.0
VIX_fsb NaN NaN 10.0 0.00 0.84 0.16 10.00 10.0 -0.0
V2X_fsb NaN NaN 10.0 0.00 0.84 0.16 10.00 10.0 -0.0
OMXS30_fsb NaN NaN 35.0 0.00 0.91 0.09 35.00 35.0 -0.0
DOW_fsb NaN NaN 360.0 0.00 0.94 0.06 360.00 360.0 -0.0
EURGBP_fsb NaN NaN 395.0 0.00 0.94 0.06 395.30 400.0 -1.2
CORN_fsb NaN NaN 50.0 0.00 0.88 0.12 50.12 51.0 -1.7
AUD_fsb NaN NaN 530.0 0.00 0.94 0.06 530.58 540.0 -1.7
GAS_US_fsb* NaN NaN NaN 0.07 0.84 0.09 NaN NaN -1.8
COTTON2_fsb NaN NaN 1250.0 0.00 0.90 0.10 1252.63 1277.0 -1.9
SUGAR_WHITE_fsb NaN NaN 40.0 0.00 0.84 0.16 40.16 41.0 -2.0
OAT_fsb NaN NaN 250.0 0.00 0.88 0.12 250.82 257.0 -2.4
EUR_fsb NaN NaN 530.0 0.00 0.94 0.06 530.83 544.0 -2.4
BTP_fsb NaN NaN 250.0 0.00 0.85 0.15 251.23 258.0 -2.6
NZD_fsb* NaN NaN NaN 0.06 0.88 0.06 NaN NaN -2.8
GASOIL_fsb NaN NaN 50.0 0.00 0.92 0.08 50.17 52.0 -3.5
COCOA_LDN_fsb NaN NaN 200.0 0.00 0.81 0.19 201.94 210.0 -3.8
CHF_fsb NaN NaN 475.0 0.00 0.94 0.06 476.22 496.0 -4.0
JGB_fsb NaN NaN 200.0 0.00 0.86 0.14 201.36 210.0 -4.1
COFFEE_fsb 0.0 2000.0 2000.0 0.11 0.76 0.13 2012.66 2100.0 -4.2
FTSE100_fsb NaN NaN 200.0 0.00 0.93 0.07 200.70 210.0 -4.4
GBP_fsb NaN NaN 495.0 0.00 0.94 0.06 496.77 525.0 -5.4
BOBL_fsb NaN NaN 150.0 0.00 0.88 0.12 151.18 160.0 -5.5
RICE_fsb NaN NaN 2000.0 0.00 0.66 0.34 2068.49 2200.0 -6.0
CAD_fsb NaN NaN 365.0 0.00 0.94 0.06 366.79 396.0 -7.4
SONIA3_fsb NaN NaN 50.0 0.00 0.81 0.19 50.93 55.0 -7.4
EUA_fsb NaN NaN 300.0 0.00 0.89 0.11 304.47 340.0 -10.5
BUXL_fsb NaN NaN 200.0 0.00 0.88 0.12 203.62 230.0 -11.5
EURIBOR-ICE_fsb NaN NaN 50.0 0.00 0.85 0.15 52.85 69.0 -23.4
FED_fsb NaN NaN 50.0 0.00 0.65 0.35 65.60 94.0 -30.2
MSCISING_fsb NaN NaN 12.5 0.00 0.87 0.13 17.07 48.0 -64.4
* indicates currently held position
********************************************************************************
END OF REPORT
********************************************************************************